蛋同學(xué)
2025-11-08 10:43根據(jù)題干按照二項分布計算公式，3個違約對應(yīng)6%，2個違約對應(yīng)18%。如果題目只給95%不給違約個數(shù)，這道題我應(yīng)該取3還是2來算WCL？
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1個回答
楊玲琪助教
2025-11-10 03:00
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同學(xué)你好，
沒有違約對應(yīng)概率=0.98^50=0.3642，1個違約對應(yīng)概率=C(50,1)×0.02×(0.98^49)=0.3716（累計概率0.7358），2個違約對應(yīng)概率=C(50,2)×(0.02^2)×(0.98^48)=0.1858（累計概率0.9216），3個違約對應(yīng)概率=C(50,3)×(0.02^3)×(0.98^47)=0.0607（累計概率0.9823），在損失分布中找對應(yīng)95%的分位點時，從損失最小向損失最大累計應(yīng)該找累計概率大于95%對應(yīng)的點，所以應(yīng)該選擇3個違約的情況。
希望能解答你的疑惑，加油！
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