蛋同學(xué)
2025-11-08 13:55請(qǐng)問(wèn)這里I里面提到的累積違約概率的公式是啥來(lái)著?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-11-10 13:24
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同學(xué)你好,
這里可以將8%看成是一個(gè)平均年化違約概率,所以累計(jì)違約概率可以通過(guò)平均違約概率與累計(jì)違約概率的關(guān)系來(lái)計(jì)算,可以寫成:1-累計(jì)違約概率=(1-平均違約概率)^T。
希望能解答你的疑惑,加油!
