蛋同學
2025-11-08 20:00麻煩說下為什么計算CVA時存活率算自己的?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-11-10 13:58
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同學你好,
在計算雙邊CVA時需要考慮存活率。CVA衡量的是因交易對手可能違約而造成的損失期望值。要發(fā)生這種損失,前提是“我們自己仍然存活”,否則就不會繼續(xù)承擔風險。因此在計算對手方違約的期望損失時,要乘上“自身存活率”(即自身在該時點之前未違約的概率)。
希望能解答你的疑惑,加油!
