吳同學(xué)
2025-11-09 12:22能講解下19題的各個(gè)選項(xiàng)以及這四個(gè)方法之間的區(qū)別嘛？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-11-09 23:14
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正確選項(xiàng)為 A，二次規(guī)劃相較于其他主流組合構(gòu)建技術(shù)，納入額外風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)但需更多輸入從而帶來更多噪聲；篩選并非不施加風(fēng)險(xiǎn)控制措施，會(huì)通過加權(quán)方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制；分層篩選是讓組合在各分層維度與基準(zhǔn)暴露匹配，而非超配低風(fēng)險(xiǎn)、低配高風(fēng)險(xiǎn)類別；線性規(guī)劃關(guān)注線性約束下的優(yōu)化，不關(guān)注股票兩兩相關(guān)性，且可沿規(guī)模、行業(yè)等風(fēng)險(xiǎn)維度設(shè)置約束，這四種方法在核心邏輯、風(fēng)險(xiǎn)控制維度和輸入 / 復(fù)雜度上存在明顯區(qū)別，二次規(guī)劃側(cè)重均值 - 方差下的風(fēng)險(xiǎn)收益權(quán)衡且復(fù)雜度高，篩選依賴指標(biāo)排序和加權(quán)，分層篩選通過分層控制風(fēng)格漂移，線性規(guī)劃聚焦線性約束下的優(yōu)化且計(jì)算高效。
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