津同學(xué)
2025-11-09 20:09Macaulay duration和modified duration,effective duration 有什么區(qū)別?
所屬:CFA Level III > Portfolio Management Pathway 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-11-13 17:07
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Macaulay duration:用于判斷長(zhǎng)期投資還是短期投資,投資期限越長(zhǎng),麥考利久期就越大。
Modified duration:用于判斷不含權(quán)債券的利率風(fēng)險(xiǎn)
Effective duration:用于判斷含權(quán)債券的利率風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)對(duì)不含權(quán)債券同樣可以用Effective duration
