吳同學(xué)
2025-11-09 21:10能講解下該題的D選項(xiàng)嗎?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-11-09 23:24
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風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃的核心是制定風(fēng)險(xiǎn)策略、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)容忍度、規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)框架等;而 “通過獨(dú)立計(jì)算各配置的風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率(如 RAROC)得出股權(quán)回報(bào)率估計(jì)” 屬于投資績(jī)效評(píng)估或風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益分析的范疇(聚焦于 “收益 - 風(fēng)險(xiǎn)” 的績(jī)效衡量),并非風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃的內(nèi)容。因此,D 選項(xiàng)表述錯(cuò)誤。
