蛋同學(xué)
2025-11-09 22:10題干明確是巴塞爾II，pillar 2沒有要求要加capital把，那是不是巴塞爾III里的要求？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-11-09 23:44
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同學(xué)你好，這一塊內(nèi)容是有的，但是因?yàn)闆]有在考試大綱中，就沒有詳細(xì)介紹。B選項(xiàng)準(zhǔn)確地概括了巴塞爾協(xié)議II第二支柱的核心要義?：即賦予監(jiān)管機(jī)構(gòu)自由裁量權(quán)，要求銀行持有高于第一支柱統(tǒng)一公式計(jì)算結(jié)果的額外資本，以覆蓋第一支柱無法捕捉的“剩余風(fēng)險(xiǎn)”和銀行自身的脆弱性。這確保了資本要求的審慎性和針對性，是巴塞爾協(xié)議從簡單規(guī)則導(dǎo)向轉(zhuǎn)向原則和風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的重要標(biāo)志。具體來說，
第一支柱的局限性在于，? 第一支柱通過標(biāo)準(zhǔn)化的公式計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求。然而，這些公式無法完全覆蓋銀行面臨的所有風(fēng)險(xiǎn)，例如集中度風(fēng)險(xiǎn)、?戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、?聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)（盡管后來有獨(dú)立的流動性覆蓋率LCR和凈穩(wěn)定資金比率NSFR，但在第一支柱中并未直接轉(zhuǎn)化為資本要求）。
這個(gè)時(shí)候，第二支柱就成為了一個(gè)補(bǔ)充角色， 第二支柱（監(jiān)管審查程序）正是為了彌補(bǔ)第一支柱的不足而設(shè)立的。它要求銀行自己?（通過內(nèi)部資本充足評估程序ICAAP）和監(jiān)管機(jī)構(gòu)?（通過監(jiān)管審查和評估程序SREP）對銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行更全面、更前瞻性的評估。
==========華麗的分割新===========
具體的內(nèi)容位于巴塞爾協(xié)議II第二支柱確立的四項(xiàng)關(guān)鍵原則，即
?原則1：銀行應(yīng)具備評估其整體資本充足率并保持與其風(fēng)險(xiǎn)狀況相匹配的資本的流程。??這指的是銀行的內(nèi)部資本充足評估程序（ICAAP）?。銀行有責(zé)任首先自行評估所有風(fēng)險(xiǎn)（包括第一支柱未覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)），并確保資本充足。
?原則2：監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)審查和評估銀行的內(nèi)部資本充足率評估策略和能力，以及其監(jiān)測和確保監(jiān)管資本比率達(dá)標(biāo)的能力。當(dāng)檢查結(jié)果不令人滿意時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管措施。??這指的是監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管審查與評估程序（SREP）?。監(jiān)管機(jī)構(gòu)會審查銀行的ICAAP是否健全、可信。
?原則3：監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)期望銀行在最低監(jiān)管資本比率之上運(yùn)營，并有能力要求銀行持有超過最低要求的資本。???這是“追加額外資本要求”權(quán)力的直接法律依據(jù)。?? 它明確賦予了監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求銀行持有超額資本的權(quán)力。
?原則4：監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)盡早干預(yù)，以防止銀行的資本水平降至審慎水平以下，并在銀行未能保持或補(bǔ)充資本水平時(shí)迅速采取補(bǔ)救措施。?
當(dāng)然，以上內(nèi)容了解即可。
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