蛋同學
2025-11-09 22:10題干明確是巴塞爾II，pillar 2沒有要求要加capital把，那是不是巴塞爾III里的要求？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2025-11-09 23:44
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同學你好，這一塊內容是有的，但是因為沒有在考試大綱中，就沒有詳細介紹。B選項準確地概括了巴塞爾協(xié)議II第二支柱的核心要義?：即賦予監(jiān)管機構自由裁量權，要求銀行持有高于第一支柱統(tǒng)一公式計算結果的額外資本，以覆蓋第一支柱無法捕捉的“剩余風險”和銀行自身的脆弱性。這確保了資本要求的審慎性和針對性，是巴塞爾協(xié)議從簡單規(guī)則導向轉向原則和風險導向的重要標志。具體來說，
第一支柱的局限性在于，? 第一支柱通過標準化的公式計算信用風險、市場風險和操作風險的最低資本要求。然而，這些公式無法完全覆蓋銀行面臨的所有風險，例如集中度風險、?戰(zhàn)略風險、?聲譽風險和流動性風險（盡管后來有獨立的流動性覆蓋率LCR和凈穩(wěn)定資金比率NSFR，但在第一支柱中并未直接轉化為資本要求）。
這個時候，第二支柱就成為了一個補充角色， 第二支柱（監(jiān)管審查程序）正是為了彌補第一支柱的不足而設立的。它要求銀行自己?（通過內部資本充足評估程序ICAAP）和監(jiān)管機構?（通過監(jiān)管審查和評估程序SREP）對銀行的整體風險狀況進行更全面、更前瞻性的評估。
==========華麗的分割新===========
具體的內容位于巴塞爾協(xié)議II第二支柱確立的四項關鍵原則，即
?原則1：銀行應具備評估其整體資本充足率并保持與其風險狀況相匹配的資本的流程。??這指的是銀行的內部資本充足評估程序（ICAAP）?。銀行有責任首先自行評估所有風險（包括第一支柱未覆蓋的風險），并確保資本充足。
?原則2：監(jiān)管機構應審查和評估銀行的內部資本充足率評估策略和能力，以及其監(jiān)測和確保監(jiān)管資本比率達標的能力。當檢查結果不令人滿意時，監(jiān)管機構應采取適當?shù)谋O(jiān)管措施。??這指的是監(jiān)管機構的監(jiān)管審查與評估程序（SREP）?。監(jiān)管機構會審查銀行的ICAAP是否健全、可信。
?原則3：監(jiān)管機構應期望銀行在最低監(jiān)管資本比率之上運營，并有能力要求銀行持有超過最低要求的資本。???這是“追加額外資本要求”權力的直接法律依據(jù)。?? 它明確賦予了監(jiān)管機構要求銀行持有超額資本的權力。
?原則4：監(jiān)管機構應盡早干預，以防止銀行的資本水平降至審慎水平以下，并在銀行未能保持或補充資本水平時迅速采取補救措施。?
當然，以上內容了解即可。
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