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2025-11-11 17:41沒看懂這里為什么是long position
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1個回答
Essie助教
2025-11-13 15:22
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同學你好,題干中l(wèi)ocking the borrowing rate at 4.5%,是鎖定未來借款利率,即無論未來市場利率是多少,我都能以4.5%借錢。
這份合約在未來市場利率真的上漲的時候有gain,long方收益于標的資產的上漲。所以這個人是看漲利率的,或者說他是long FRA。
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追問
這里我是想提問如何看出A是long position 如果是short position 利率上升反而是loss了不是么
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追答
選項要結合題干來看,A選項中的the FRA特指的就是題干中Abu持有的long FRA的合約。
