張同學
2025-11-12 15:23d選項首次觀察,是從當前時刻的數據開始嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-11-13 14:30
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同學你好。這里的“首次觀察”指的就是第一次觀測到這個個體。第一次觀測到的時候這個個體肯定是最新的,而隨著時間繼續(xù)推移,這個個體就變成了(比如說)兩天前觀測到的個體、三天前觀測到的個體,以此類推。在age-weighted historical simulation中,隨著這個個體變得越來越久遠,權重會出現一個指數下降(而非線性下降)。
