張同學(xué)
2025-11-12 15:23d選項(xiàng)首次觀察，是從當(dāng)前時(shí)刻的數(shù)據(jù)開始嗎
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-11-13 14:30
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同學(xué)你好。這里的“首次觀察”指的就是第一次觀測(cè)到這個(gè)個(gè)體。第一次觀測(cè)到的時(shí)候這個(gè)個(gè)體肯定是最新的，而隨著時(shí)間繼續(xù)推移，這個(gè)個(gè)體就變成了（比如說）兩天前觀測(cè)到的個(gè)體、三天前觀測(cè)到的個(gè)體，以此類推。在age-weighted historical simulation中，隨著這個(gè)個(gè)體變得越來越久遠(yuǎn)，權(quán)重會(huì)出現(xiàn)一個(gè)指數(shù)下降（而非線性下降）。
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