秦同學(xué)
2025-11-13 00:04老師，這里所說的“估計出來的forward rate”是指在0時刻估算嗎？ 那如果既然可以估算了，那如果做long，直接把協(xié)議價格定低一點(diǎn)不就好了嗎？
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1個回答
楊玲琪助教
2025-11-13 17:48
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同學(xué)你好，
遠(yuǎn)期利率協(xié)議在期初定價時就是按照這個估算的利率定的，保證期初合約價值為零。如果期初訂得更低，那么多頭期初就獲利，如果沒有針對獲利部分支付費(fèi)用的話空頭是不會與其簽訂協(xié)議的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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