黃同學
2025-11-14 08:21這張圖上三條曲線如何生成？誰在上誰在最下上固定的嗎 還是根據(jù)數(shù)據(jù)具體而定？ 另外關于持有成本的追問麻煩老師回復一下
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
蘇學科助教
2025-11-15 00:49
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這三條曲線分別由資產端資金平均成本、負債端資金平均收益、利率互換市場數(shù)據(jù)按不同到期日（期限）計算并連接生成，其位置并非固定，而是由實際業(yè)務數(shù)據(jù)和市場情況決定，通常資產端資金平均成本曲線可能居上、負債端資金平均收益曲線居下、互換曲線介于兩者之間；而持有成本是資金持有期間的凈成本，由利差、資金使用與收益的凈額等構成，是衡量資金期限價值、影響金融機構資產負債管理成本收益平衡的關鍵指標。
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