秦同學(xué)
2025-11-15 22:33如果是收斂的話,那是不是可以理解為期貨價格和到期日現(xiàn)貨價格其實很接近,那每個期貨單筆合約獲利/虧損的金額是很小的?
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1個回答
楊玲琪助教
2025-11-17 01:56
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同學(xué)你好,
收斂只表示期貨最終跟現(xiàn)貨一致,不代表盈虧小;盈虧大小取決于你建倉時的期貨價格與到期價格之間的差距。舉個例子:你在6月買入期貨價為100,到期時期貨與現(xiàn)貨收斂為130。雖然“期貨=現(xiàn)貨”確實收斂了,但你還是賺了130–100=30。
希望能解答你的疑惑,加油!
