ning
2025-11-17 16:37老師好,為什么這道題算Vt(swap)=PVt(Equity)-PVt(floating) 當(dāng)t=90時(shí),這兒的PVt(floating),f1不用+1呢?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2025-11-18 09:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,實(shí)際上這里不是在求估值,他問的是第90天呼喚的cash flow是多少,相當(dāng)于是再求settlement。
所以做法就是看90這個(gè)時(shí)刻,股權(quán)端的回報(bào)率是多少,以及浮動(dòng)端的利率是多少,收-支,兩者軋差再乘以名義本金即可得到cash flow from the swap
