秦同學(xué)
2025-11-19 14:38老師，95%置信區(qū)間是5.99是怎么查出來(lái)的？ 然后White檢測(cè)的test statistic是n R平方是嗎？這個(gè)考試也會(huì)考到，n是什么？知識(shí)點(diǎn)可以找一下嗎
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-11-24 09:24
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同學(xué)你好。White test的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是nR^2，其中n是樣本容量。該檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量收斂于一個(gè)自由度為k(k+3)/2的卡方分布，其中k是回歸模型中解釋變量的個(gè)數(shù)。此處僅有一個(gè)解釋變量，故檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量收斂于一個(gè)自由度為2的卡方分布。在95%置信水平下，自由度為2的卡方分布的關(guān)鍵值為5.991，見下圖。
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追問(wèn)
老師，這里查表為什么是看df=2？ 是因?yàn)橹挥幸粋€(gè)解釋變量，所以變量一共是2個(gè)嗎
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追答
同學(xué)你好。White檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量收斂于一個(gè)自由度為k(k+3)/2的卡方分布，其中k是回歸模型中解釋變量的個(gè)數(shù)。此處僅有一個(gè)解釋變量，故檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量收斂于一個(gè)自由度為1*(1+3)/2=2的卡方分布。這個(gè)當(dāng)做結(jié)論記住即可，背后的推導(dǎo)比較復(fù)雜。
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