穆同學(xué)
2019-03-25 16:31老師，勞駕您看下我總結(jié)的筆記… IRS跟IR option 的settlement一樣的是吧…swap互換節(jié)點(diǎn)結(jié)算。一年4次，（f-c）*90/360，這里的c和f都要去年化嗎？
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-03-25 17:27
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同學(xué)你好，在swap中的交割，你計(jì)算的（F-C)*90/360 是在互換合約中的一次的盈虧情況。如果合約一年換4次，還要乘以4。這時(shí)候你用的F也好C也好都是年化利率的情況，是需要去年化的。
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追問(wèn)
什么意思？
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追問(wèn)
您舉例吧好吧，我是真看不懂您說(shuō)什么。
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追問(wèn)
（f-c）*90/360，一年換4次其中一期的settlement。
那這個(gè)f和c是年化的嗎？還是也是這一期的？ -
追答
同學(xué)你好，f，c如果是年化的利率就要，去年化（f-c）*90/360，如果f，c算出來(lái)的是期間利率（如，三個(gè)月的持有期收益率），則不需要去年化。
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