努同學(xué)
2025-11-24 10:45A combination of positions in both short and long maturities with greater cash flow dispersion is particularly well-suited to position for yield curve slope changes or twists. 收益率曲線斜率的變化或者是扭曲的情況下, 可以使用短期和長期現(xiàn)金流離散程度較大的投資組合。讀書筆記上這句話怎么理解?會(huì)怎么考?
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-12-08 09:20
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離散程度大的,凸性高,利率曲線變動(dòng)時(shí),凸性高,會(huì)漲多跌少。
