枻同學(xué)
2025-11-24 20:37這里為什么只平均96、97、98、99四個var?大于99的極端損失也會有非常大的影響吧
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-11-26 09:22
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同學(xué)你好。這里只是舉個例子,用來演示核心思想,也就是通過找到尾部VaR來估計ES。用的尾部VaR越多,估計所得結(jié)果也越精確。
