枻同學(xué)
2025-11-24 20:37這里為什么只平均96、97、98、99四個(gè)var?大于99的極端損失也會(huì)有非常大的影響吧
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-11-26 09:22
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同學(xué)你好。這里只是舉個(gè)例子,用來(lái)演示核心思想,也就是通過(guò)找到尾部VaR來(lái)估計(jì)ES。用的尾部VaR越多,估計(jì)所得結(jié)果也越精確。
