名同學(xué)
2019-03-25 16:47不是說只有市場風(fēng)險里的 IMA才會考慮相關(guān)性么 為啥IRB也考慮相關(guān)性了 到底應(yīng)該怎么記
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1個回答
Cindy助教
2019-03-25 17:31
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同學(xué)你好,IMA里面的相關(guān)性rho是銀行在自己的模型里面考慮到的,IRB里面的rho是監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的。如果考試題目問以下哪種方法考慮到了分散化效果的話,我們還是選擇IMA方法(#^.^#)
