張同學(xué)
2025-11-27 23:49總經(jīng)濟(jì)資本怎么算的，沒(méi)看懂
所屬：CRMO金融 > 金融方向-第六篇：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與管控 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-11-29 20:53
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同學(xué)你好，這個(gè)是考慮了相關(guān)系數(shù)之后匯總的結(jié)果，不過(guò)這個(gè)計(jì)算過(guò)程不需要掌握，一般都是公司的經(jīng)濟(jì)資本模型直接給出結(jié)果。
簡(jiǎn)單來(lái)理解的話你可以看成是6個(gè)不同的資產(chǎn)（零售信貸市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，零售信貸信用風(fēng)險(xiǎn)，零售信貸操作風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公信貸市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公信貸信用風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公信貸操作風(fēng)險(xiǎn)）的經(jīng)濟(jì)資本（參考圖中的上表），兩兩之間的相關(guān)系數(shù)用圖中的下表給出。
總經(jīng)濟(jì)資本=∑（2*ECi*ECj*Corr（i,j））
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