秦同學
2025-11-28 16:00老師 duration-based hedge需要yield變化小,以及parallel shift,這個知識點在哪里?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-12-01 17:32
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同學你好,
這個是FRM教材的編寫問題,這部分內(nèi)容實際上是在后一門課估值與風險模型中才會講到,這里因為涉及到了duration所以我們稍微補充了一下,你在學習后一門課的時候會學到這些內(nèi)容的。
希望能解答你的疑惑,加油!
