秦同學
2025-11-30 23:30為什么F(0.25, 0.75) 要從continuous compounding轉換成半年復利才計算呢? 其他題怎么都不需要這種轉換呢? 是因為這個在付利嗎?半年付一次,所以必須轉換?
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1個回答
楊玲琪助教
2025-12-01 23:54
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同學你好,
因為根據(jù)題意利率互換的利息每半年結算一次,按半年復利的LIBOR計算,所以題目給的連續(xù)復利零息率必須先轉換成“半年復利的利率”才能用于計算浮動端應付的利息,否則復利方式不一致會導致現(xiàn)金流算錯。
希望能解答你的疑惑,加油!
