李同學(xué)
2019-03-25 17:17老師 一級的時候?qū)W的是Z*波動率-u。 這道題又是u-Z波動率 請問怎么區(qū)分?
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1個回答
Robin Ma助教
2019-03-25 17:31
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同學(xué)你好,這個計算方法與一級的計算其實是一樣的,都是μ減去Z*波動率,并沒有發(fā)生改變,只不過在一級的計算中,一般默認(rèn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率是0,而在二級的計算中,資產(chǎn)的收益率并不是等于0的,所以要參與計算的。
