Amy
2025-12-04 14:10請幫忙再解釋一次這頁下面的三個小勾的內(nèi)容,為何在manager預(yù)期base currency下跌的情況下要overhedging以及上述的動作為何可以增加凸性
所屬:CFA Level III > Derivatives and Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2025-12-10 14:52
該回答已被題主采納
持有外幣資產(chǎn),擔(dān)心外幣貶值,所以會做空外幣,操作是short forward
如果預(yù)期外幣會貶值,那么就多多做空,多開的short forward能賺錢。
如果預(yù)期外幣會升值,那么就少short forward,減少因?qū)_產(chǎn)生虧損。
