秦同學
2025-12-04 22:49老師,為什么是分別構造這兩個組合? 買入看漲期權+無風險投資,和買入看跌期權+標的資產(chǎn)?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-12-05 01:38
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同學你好,
因為這樣構造能夠使組合到期收益體現(xiàn)為Max(ST,K)的形式,便于后續(xù)分析下限和引入買賣權平價的結論。
希望能解答你的疑惑,加油!
