曾同學(xué)
2025-12-05 00:11選項B為什么錯?危機貨幣,肯定加深forward discounts,那不就是增加the forward rate bias嗎,怎么是減少呢?
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1個回答
Simon助教
2025-12-09 18:07
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首先,根據(jù)forward rate bias=carry trade,那么,投資對象一定是高利率國家貨幣,而且,高利率=forward discount,該國貨幣是forward discount。
如果發(fā)生貨幣危機,該國貨幣spot匯率大幅貶值。那么是降低了spot和forward之間的差異的。forward rate bias是下降的。
