李同學(xué)
2019-03-25 17:49原版書課后題reading19question4，答案應(yīng)該是B吧？給出的答案直接把return跟standard deviation的百分號(hào)去掉計(jì)算出來的結(jié)果是不對(duì)的
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Irene助教
2019-03-25 18:16
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同學(xué)你好。
答案是對(duì)的呀。比如說portfolio 1 ： 13-0.005*1.5*24^2=8.68
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追問
13%-0.005*1.5*(24%)^2
用這樣的方法算出來的答案不一樣，因?yàn)橹苯尤サ舭俜痔?hào)對(duì)結(jié)果是有影響的 -
追問
第9題也是這樣
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追答
同學(xué)你好。
你不能直接帶百分號(hào)進(jìn)去，因?yàn)?.005已經(jīng)帶了%號(hào)了，不然，utility function前面的系數(shù)不是0.005，而應(yīng)該是1/2=0.5（可以參見CFA一級(jí)組合原版書Utility theory部分）。所以不能直接帶入13%，而是應(yīng)該帶入13，這里是把百分號(hào)作為一個(gè)單位剔除，直接帶入數(shù)字。
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