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Galina助教
2019-03-27 10:06
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Cstandard basket的規(guī)定是每個basket的賠付權利均等。有幾個basket違約就會賠付多少。
D選項假設n為8的話，2ed to default和1 st to default是一樣的，都沒賠付，payoff都是0
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追問
D選項是什么意思呢？我理解的是 對第二個的賠付要比 從第一個起開始賠付 來得少。
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追答
意思就是這種nth to default賠付的金額是一樣的。因為都賠付nth的面值。
所以payoff是相等的。
然后我就是舉了個都補賠付的極端例子，推翻答案的less than
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