CHEN
2025-12-09 23:21這里經(jīng)濟(jì)學(xué)顯著性的計算還是沒看懂，為什么是直接用0.7-0.3＞0就認(rèn)為經(jīng)濟(jì)學(xué)具有顯著性了？不是考慮交易成本后重新計算T.S.再跟C.V對比得出是否具有經(jīng)濟(jì)學(xué)顯著性嗎？按照老師的邏輯，是不是這里交易成本只要小于0.7，就可以認(rèn)為具有經(jīng)濟(jì)學(xué)顯著性了？
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1個回答
Essie助教
2025-12-11 14:06
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同學(xué)你好，經(jīng)濟(jì)顯著性不看t統(tǒng)計量，只看策略在扣除交易成本后是否還能賺錢，因此只要平均風(fēng)險調(diào)整收益（0.7%）大于交易成本（0.3%），凈收益為正（0.4%），就認(rèn)為具有經(jīng)濟(jì)顯著性；經(jīng)濟(jì)顯著性不需要重新計算 t-statistic，因為CFA這里對于經(jīng)濟(jì)顯著性，實際上它關(guān)注的是“有沒有實際收益”，而不是“收益是否統(tǒng)計顯著”。
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