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2025-12-12 11:13老師 能講講這個提嗎 一點頭緒都沒有
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vincent助教
2025-12-12 16:31
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你好
要求的是2年后的5年期利率,即2y5y
因為問的是swiss政府債利率,于是看表中最右列
表中給出的即期利率,即z1, z2, z3...z6
要求2y5y, 需要z2和z7, (1+z2)^2 ×(1+2y5y)^5=(1+z7)^7, 可求出2y5y。
帶入數(shù)字:(1-0.007133)^2 ×(1+2y5y)^5=(1-0.003402)^7,可得2y5y=-0.001906
