litongxue
2025-12-13 05:55我的問題是在這一個視頻的最后,Convertible Bond Arbitrage里的Equity Volatility Risk。要對沖掉這個long Call的risk不是應(yīng)該short equity or long Put option?這里為什么是short put呢?
所屬:CFA Level III > Private Markets Pathway 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Michael助教
2025-12-13 15:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,不管是call 還是put,都是和波動率呈現(xiàn)出正比,也就是波動率越大,期權(quán)的價值越高。所以,如果是要short equity volatility,那就是要做空call或者做空put。
