用同學(xué)
2025-12-14 00:34為什么此處應(yīng)用期貨的BPV而不是真實(shí)交易的CTD的BPV?
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-12-16 17:59
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原理是用國(guó)債期貨,來(lái)調(diào)整組合的久期。所以原始公式中使用國(guó)債期貨BPV。
