杜同學
2019-03-25 20:00為什么違約相關(guān)性不影響expected loss 或者說 為什么expected loss可以由多個資產(chǎn)的expected loss直接相加
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Galina助教
2019-03-26 18:52
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EL的計算規(guī)則就是不考慮相關(guān)性的。線性相加。
UL才是要考慮相關(guān)性的
