用同學(xué)
2025-12-17 10:55第3題沒有校驗PVA大于PVL這樣對嗎?按照PVA=BPV/0.0001/D來看都沒有超過liability的20million
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1個回答
Simon助教
2025-12-17 13:33
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BPV用的是修正久期來計算的,而修正久期=麥考林久期/(1+期間利率)。
所以是PVA=BPV/0.0001/Mac D×(1+cash flow yield)>20 million
