秦同學(xué)
2025-12-17 11:30老師,這里carry-roll-down最后額外加的1,指的是2010年的coupon嗎? 為什么要加上這一年的coupon呢? 因為你這里計算的price折現(xiàn)已經(jīng)沒有考慮2010年了呀
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1個回答
黃石助教
2025-12-19 20:36
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同學(xué)你好。Carry roll-down算的是一個期間內(nèi)由時間流逝所帶來的回報,在這道題中是2010.1.1 ~ 2011.1.1期間的回報。該期間內(nèi)票息的收益也可看作是時間流逝帶來的回報,故計入carry roll-down的計算中。
