秦同學(xué)
2025-12-17 11:34老師,為什么rate change和spread change最后算出來P&L就不用再加上1的coupon income?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-12-19 20:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。票息收益已被歸入carry roll-down的計(jì)算中,無需重復(fù)計(jì)算。且票息收益與市場(chǎng)利率和利差的變動(dòng)無關(guān),不應(yīng)計(jì)入rate change和spread change的計(jì)算。
