秦同學(xué)
4天前老師，根據(jù)這道題來看，所以DVDZ是spot rate向上及向下平移1bp后的價(jià)格變動(dòng)平均數(shù)嗎？ 定義里沒有這么寫吧
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-12-24 09:23
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同學(xué)你好。對的。從定義的角度出發(fā)，DVDZ指的是即期利率期限結(jié)構(gòu)平移一個(gè)基點(diǎn)所帶來的債券價(jià)格的絕對金額變動(dòng)，但由于債券價(jià)格是利率的非線性函數(shù)，故利率期限結(jié)構(gòu)向上平移和向下平移帶來的債券價(jià)格絕對金額變動(dòng)是不同的。常見的計(jì)算方法是就利率期限結(jié)構(gòu)向上平移一個(gè)基點(diǎn)所帶來的債券價(jià)格的絕對金額變動(dòng)和向下平移一個(gè)基點(diǎn)所帶來的債券價(jià)格的絕對金額變動(dòng)求一個(gè)平均值。
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