秦同學(xué)
4天前老師,effective duration是curve-based下modified duration的一個平替是怎么理解的?
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1個回答
黃石助教
2025-12-24 09:27
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同學(xué)你好。這一點在于二者衡量的都是利率發(fā)生小幅變動后債券價格的百分比變動,從概念上來講是同一類型的指標(biāo),只不過對于利率的界定有所不同。
