秦同學(xué)
4天前老師，講義里有這道題，但是看視頻里沒(méi)有，可以講解一下嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-12-24 09:35
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同學(xué)你好。
對(duì)于組合A：若利率上升25個(gè)基點(diǎn) = 0.0025，則該組合價(jià)格的百分比變化應(yīng)為-modified duration*0.0025 = -2.5*0.0025 = -0.625%。給定組合A的價(jià)格 = 90,000*8 = 720,000，其價(jià)格的金額變動(dòng)為720,000*-0.625% = -$4,500。
對(duì)于組合B：若利率上升25個(gè)基點(diǎn) = 0.0025，則該組合價(jià)格的百分比變化應(yīng)為-3*0.0025 = -0.75%。給定組合B的價(jià)格 = 110,000*(-6) = -660,000，其價(jià)格的金額變動(dòng)為-660,000*-0.75% = $4,950。
對(duì)于組合C：若利率上升25個(gè)基點(diǎn) = 0.0025，則該組合價(jià)格的百分比變化應(yīng)為-3.3*0.0025 = -0.825%。給定組合C的價(jià)格 = 120,000*12 = 1,440,000，其價(jià)格的金額變動(dòng)為1,440,000*-0.825% = -$11,880。
最終，三個(gè)子組合構(gòu)成的整體組合的價(jià)格變動(dòng)為以上三者相加，等于-$11,430。
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