曾同學(xué)
2025-12-20 23:21答案A和B想干什么,看不懂,為什么是錯(cuò)的?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-12-30 19:18
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A說進(jìn)入一個(gè)收固定,支浮動(dòng)的swap,然后等流動(dòng)性差的債券賣掉后,再把swap平掉。說反了,收固定,支浮動(dòng)的swap會(huì)增加久期,效果等于買債券,本來流動(dòng)性就差了,還增加久期。正確做法的支固定,收浮動(dòng),來模擬賣出。
B說賣CDS protection,賣CDS protection=買債券。同樣錯(cuò)
