流同學(xué)
3天前這一道題是把這個(gè)看成了二項(xiàng)分布嗎 以后如果遇到這種題 我應(yīng)該怎樣快速認(rèn)出來(lái)
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-12-24 09:39
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同學(xué)你好。課上講的基于超過(guò)數(shù)的回測(cè)檢驗(yàn)中，只有二項(xiàng)分布檢驗(yàn)是會(huì)考察計(jì)算的，所以看到題目中說(shuō)某某某找到過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)有多少個(gè)超過(guò)VaR的損失并要進(jìn)行回測(cè)時(shí)，統(tǒng)一使用二項(xiàng)分布檢驗(yàn)就行。
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