流同學(xué)
昨天老師如果這道題不用 harard rate 中的無記性怎么計(jì)算
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-12-24 17:46
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同學(xué)你好，
如果不用無記憶性就是按照條件概率的計(jì)算公式來算，即P(第二年違約|第一年存活）=P(第二年違約且第一年存活)/P(第一年存活）=(兩年累計(jì)違約概率-一年累計(jì)違約概率)/第一年存活率={[1-e^(-0.15*2)]-[1-e^(-0.15*1)]}/e^(-0.15*1)=1-e^(-0.15*1)。與無記憶性結(jié)論是一樣的。所以從無記憶性角度計(jì)算更便捷。
希望能解答你的疑惑，加油！
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