流同學
19小時前這里的關鍵值用的是2.33,為什么不是2.56
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1個回答
黃石助教
2025-12-25 11:46
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同學你好。對于99% VaR,其含義是99%的情況下的最大損失,是一個99%分位數(shù)的概念,故在正態(tài)分布的假設下使用2.33而非2.58(2.58是標準正態(tài)分布中的99.5%分位數(shù)了)。
