流同學(xué)
2025-12-24 21:35這里的關(guān)鍵值用的是2.33,為什么不是2.56
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-12-25 11:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。對(duì)于99% VaR,其含義是99%的情況下的最大損失,是一個(gè)99%分位數(shù)的概念,故在正態(tài)分布的假設(shè)下使用2.33而非2.58(2.58是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中的99.5%分位數(shù)了)。
