張同學(xué)
2019-03-26 00:16講義明明講了用t檢驗(yàn)檢驗(yàn)b1=1，怎么這里又說(shuō)是悖論呢？到底能不能用t檢驗(yàn)還是說(shuō)只能用DF檢驗(yàn)？謝謝
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1個(gè)回答
Peter F助教
2019-03-26 16:20
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同學(xué)，你好：邏輯上的悖論，H0 : b1=1，這么設(shè)原假設(shè)有個(gè)前提條件，就是要求我的方程是可以被建立出來(lái)的，如果 b1=1 的話，這個(gè)方程時(shí)間序列數(shù)據(jù)屬于協(xié)方差不平穩(wěn)，方程無(wú)法建立 AR 這個(gè)模型，所以這兩個(gè)正好是邏輯悖論，所以等式兩邊各減去一個(gè)自變量 Xt-1，得到 g=b1-1=0 作為原假設(shè)，這是 DF 的思想，然后， t 檢驗(yàn)是針對(duì) g 是否等于 0 來(lái)做的，如果等于就表示 b1 = 1，表示方程無(wú)法建立。總的來(lái)說(shuō)，DF 是做了一個(gè)轉(zhuǎn)化，由原假設(shè) b1=1變?yōu)間=0，對(duì)于 g=0 的原假設(shè)檢驗(yàn)，用的是 t 檢驗(yàn)。
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