大同學
2019-03-26 00:41老師麻煩再解釋一下為什么long position的gamma都是正的嗎?
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1個回答
Paroxi助教
2019-03-26 09:57
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同學你好,gamma是標的資產(chǎn)變動對delta的變動的敏感性變化。Gamma是反映標的物價格變動1%,delta變動的幅度。如某一期權(quán)合約的delta為0.6,gamma值為0.05,則表示標的價格上升1%,所引起delta增加量為0.05。delta將從0.6增加到0.65。
