xys
2019-03-26 08:03老師說到用蒙特卡洛模擬出來不同的有效前沿是通過什么方式實現(xiàn)的，到底隨機出來的是什么？ 他說隨機不同的 expected r，sigma，rho是什么意思，是指隨機出來很多很多有不同E（r），sigma的可投資資產(chǎn)，然后用他們?nèi)ソM成有效前沿么？然后取中間那條線？
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Irene助教
2019-03-26 09:12
該回答已被題主采納
同學你好。
一般情況下，隨機出來的就是一個隨機數(shù)，這個隨機數(shù)可以作為分布的prob。比如說假設收益率服從正態(tài)分布，此時，知道了正態(tài)分布的累積概率（也就是隨機數(shù)），就可以找到對應的X軸上的數(shù)，那么可以用這個數(shù)作為E(R)。做n次隨機數(shù)，就可以得到n個不同的E(R)。
同樣的道理，sigma或者rho都可以通過這個方式模擬出來。
-
追答
這個時候，每一次模擬都可以畫出一條有效前言，然后對多條有效前沿取平均，得到的就是最后的efficient frontier。
0
0
0
0
