阮同學
2019-03-26 08:15老師,這個fra一般采用單利計算的,可是8%是季節(jié)一般復利啊
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Galina助教
2019-03-26 18:19
該回答已被題主采納
正解如圖
-
追問
我的意思是 fra的收益確認應該采用simple 利率 而不是compounding 利率
-
追答
fra的payoff就是利息差,就是和債券計算coupon一樣的,以時間為比例計算。
但是所需要的利率,是要按照題干中的要求計算出和FRA合約相一致的按季度付息的數(shù)額。
