Zdolphin
2025-12-28 16:30為什么這個(gè)spread0旁邊不乘以t了呢
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1個(gè)回答
Simon助教
2026-01-02 15:04
該回答已被題主采納
原版書正文公式中,沒有放出時(shí)間,但從example看,一三項(xiàng)依然是要考慮時(shí)間的。
expected excess return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×POD×t
