秦同學(xué)
2025-12-29 22:37老師,解析里說的這個組合價格百分比變化的計(jì)算,是用的哪個公式? 可以幫忙找出來知識點(diǎn)嗎? 放了個假回來感覺什么都記不起來了??
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-12-31 09:35
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同學(xué)你好。見下圖。這里題目只有duration的信息,用一階近似即可,其中(1/P)*dP/dy = -modified duration。
