秦同學(xué)
2025-12-29 22:37老師,解析里說(shuō)的這個(gè)組合價(jià)格百分比變化的計(jì)算,是用的哪個(gè)公式? 可以幫忙找出來(lái)知識(shí)點(diǎn)嗎? 放了個(gè)假回來(lái)感覺(jué)什么都記不起來(lái)了??
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-12-31 09:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。見(jiàn)下圖。這里題目只有duration的信息,用一階近似即可,其中(1/P)*dP/dy = -modified duration。
