流同學(xué)
4天前為什么這里計(jì)算那個VAR值是用均值來減去后面的數(shù)，不是加后面的數(shù)，這個公式一般不是用來計(jì)算置信區(qū)間的水平范圍的嗎
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1個回答
黃石助教
2026-01-05 09:13
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同學(xué)你好。當(dāng)金額收益服從正態(tài)分布時，計(jì)算95% VaR（這里題目寫的5% VaR，其中5%是1 - 95%的意思，這是一種老表達(dá)方式了）需要先找到95%的情況下最低的金額收益，也就是μ - zσ，再對其取一個負(fù)值、得到95%的情況下最大的損失，即-(μ - zσ) = -μ + zσ。
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