曾同學(xué)
4天前結(jié)合原文，答案C不理解，為什么long short策略可以更加分散風(fēng)險(xiǎn)呢，如果一個(gè)收益率和4個(gè)因子相關(guān)，long short完以后一般對(duì)沖完幾個(gè)因子，肯定小于4個(gè)因子了啊，那不是更集中風(fēng)險(xiǎn)了嗎，為什么會(huì)分散化？
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1個(gè)回答
Simon助教
2026-01-02 15:23
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因?yàn)橥ㄟ^(guò)long-short策略，可以降低投資組合的beta風(fēng)險(xiǎn)，所以是更加分散風(fēng)險(xiǎn)。
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